SignalPlus波动率专栏(20240606):ETF流量涌入市场

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在非农数据公布之前,昨日(5 JUN)有“小非农”之称的美国 ADP 指数低于预期,录得 15.2 万人,为今年 1 月以来最小增幅,美债收益率持续走低,十年期收益率下坡 4.3% 大关,美国大三股指纷纷收涨,标普和纳斯达克分别上涨 1.18% 和 1.96% ,道指小涨 0.25% ,其中英伟达大涨 5.16% ,总市值超过苹果,位居全球第二。

Source: SignalPlus, Economic Calendar; Investing

数字货币方面,在近日宏观环境的利好之下,BTC 价格持续上涨,再度挑战 71600 阻力位,助其上涨的力量必然离不开近两日 ETF 的加速流入,仅六月四号一天的买入量就高达 8.86 亿美元,昨天又继续增加 4.88 亿美元。

Source: TradingView

Source: Farside Investors

期权方面,BTC 前端 IV 和 Vol Skew 同时走低,从交易上看,价格连续上涨的行情吸引到交易员卖出短期看涨期权,还有六月底上卖出看涨价差。除此之外,七月底上一笔单腿超过 1000 BTC 的 92000 vs 100000 买入看涨策略成为市场焦点,但随后一小时内又以成本价被平仓了几乎大半。

Source: Deribit (截至 6 JUN 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit, ETH 交易总体分布

Data Source: Deribit,BTC 交易总体分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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